ALM*Diploma für TMA Mitglieder

Beschreibung

ALM Steuerung bedeutet schon lange nicht mehr reine Zinssteuerung, sondern umfasst auch die Themen Liquidität, Kreditportfoliosteuerung sowie Eigenkapital- Steuerung unter Berücksichtigung von Basel 2 und 3, ICAAP und IFRS.
Darüber hinaus führen verschärfte Regelungen bei der Corporate Governance dazu, dass jede Bank nachweisbares Wissen bei Fachexpertise (hard und soft), Bankgesetzen sowie Vorgaben aus der Risikopolitik und -strategie im Asset Liablility Management verfügen muss. Sonst kann der Vorstand seine gestiegene Verantwortung bei der Bankbuchsteuerung nicht delegieren.
Das praktische Wissen in der Bankbuchsteuerung sowie die Erfüllung von Compliance Regeln im ALM stehen im Mittelpunkt dieser Zertifizierung. Sie beinhaltet diese 4 Module:

• Modul 1: ALM Cyber*School
  ALM Wissen unter Basel 3
  Instrumente Zins, Liquidität, FX, Creditspread, Eigenkapital
  ALM Bausteine einer effizienten Zins- und Liquiditätssteuerung
  Gesetzliche Bestimmungen (EU) und Compliance
• Modul 2: Präsenz- und Networking-Woche (PC-Simulation)
  Fokus auf Zins, Liquidität und Gesamtbanksteuerung
  Regulatorische Entwicklungen rund um das Bankbuch
  Modelling Exercise – Zins und Liquidität
  Bankentransfer im ALM Management durch anerkannte Praktiker
• Modul 3: ALM*Case Study – Home Exercise
  Konzeption einer ALM Steuerung
  individuelle Teams Besprechung mit dem Trainer
• Modul 4: ALM*Diploma Tag
  ALM*Diploma Examen mit Partnerhochschule FH des BFI Wien
  Einladung zur Vienna Inside Tour
  Feierliche Verleihung

Zielgruppe

• Mitarbeiter im ALM, die ihr Wissen zertifizieren wollen
• Spezialisierte Mitarbeiter aus den Bereichen ALM, Controlling und Risikomanagement, die aktiv das ALM konzipieren, die ALM Maßnahmen vorbereiten und am Markt umsetzen
• Experten aus den Bereichen Revision, Rechnungswesen (Bewertung, Meldewesen, Reporting) und Compliance, die einen Fokus in der Bankbuchsteuerung haben
• High Potentials, die an Führungspositionen in der Bankbuchsteuerung herangeführt werden sollen
• Händler aus Treasury-Abteilungen, die eine Zusatzqualifikation anstreben

Ablauf und Terminplanung

Methoden

• Cyber*School
  Online-Kurs über den Zeitraum des Programms, der den Erwerb der fachlichen Grundlagen in individuell erforderlicher Tiefe und Geschwindigkeit ermöglicht, betreut durch einen Cyber*Trainer
• Entscheidungs*Training zur Praxisumsetzung
  Präsenzkurs, in denen mit Hilfe von Computersimulationen das Gelernte praktisch angewendet wird
• Case Studies Home Exercise
  Konzeption einer ALM Steuerung

Nach Abschluss des Gesamtprogramms erhalten Sie 9 ECTS-Punkte in Kooperation mit unserer Partnerhochschule FH des BFI Wien.

Qualifikationen, nach Diploma Abschluss

• Fachliche Befähigung zur Leitung einer Abteilung ALM oder Gesamtbanksteuerung (mit 2 Jahren einschlägiger Praxis)
• Erarbeitung von gezielten Vorschlägen für die Optimierung von Risiko- und Ertrag in Kombination mit den Markterwartungen
• Sichere Anwendung von ALM Steuerungsinstrumenten
• Compliance-orientierte Gestaltung von Prozessen und Maßnahmen
• Aufsichtsrechtlich nachweisbare Kenntnisse der Regularien und der Maßnahmen in allen Banksteuerungsbereichen